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12345678wdv · 2024年07月18日

mid-price 不是 (bid+ask )/2 ,bid 和 ask 价格变了 为什么 mid-price 还不变？

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk

 03:28 (1.3X) 




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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2024年07月19日

同学你好，不变的说法不够严谨，其实是会变的，只是变得没有慢慢交易的幅度大。

比如：突然卖出一大笔，这时ask价其实不变，但是bid价格会大幅下降（被dealer敲一笔）。但是因为mid是均值，下降幅度就没有bid下降得那么大。

而慢慢交易的话，bid和ask是同时在减小的，这时候mid下降幅度差不多和bid ask同频。

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