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樱花飞舞 · 2024年07月18日
请问，为什么1.5题，求diversified var用的公式是C-Var？ 讲义中，diversified var=sqrt(var1²+var2²)，本题中，var1=263177， var2=444110，直接代入这个公式，不可以吗？
李坏_品职助教 · 2024年07月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
diversified var=sqrt(var1²+var2²) 这个公式使用的前提是，资产1和资产2之间的相关系数是0.
1.5题没有告诉相关系数是多少，所以无法用这个公式。只能用CVAR来代表diversified VaR。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
