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西红柿面 · 2024年07月16日

A中说为什么说要Add Call Option Gamma呢？

  1. CFA II
  2. Derivative

 18:50 (2X)为了先达到Gamma Hedge不应该先Short Option吗？




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1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年07月16日

嗨，努力学习的PZer你好：


这个add意思不是increase gamma，他只是说我们需要把gamma这个因素也考虑进来（加进来）。因为是fully hedge，所以需要把gamma也给加进考虑范围之内。

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努力的时光都是限量版，加油！

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