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南四环组 · 2018年09月04日

问一道题:NO.PZ2016082404000002 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

没找到对应哪个知识

是 var $=delta varc$

1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月04日

您好,这个知识点考查的是loss limit的含义,即最大损失限制,在这种情况下很难出现极端损失,因而VaR要比计算的小。