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Sean711822 · 2024年07月16日
32:29 (1.5X)
老师好，这里说SOFR是loan结束时结算，那是不是可以等同于SOFR对应的利率与FRA的利率时相等的？
pzqa27 · 2024年07月16日
嗨，努力学习的PZer你好：
SOFR对应的Futures不是会算一个3个月年化的利率吗？
是的
这个3个月年化的利率对应比如1*4FRA，是否理论应该相等？实操上存在套利机会吗？
应该会相等，这个是有可能出现套利机会的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
嗨，从没放弃的小努力你好：
不是啊，SOFR是一天的拆借利率，FRA的远期利率合约约定的一段时间的借钱利率，只能说如果FRA期限如果约定是1天的话，有可能和SOFR是一样的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
SOFR对应的Futures不是会算一个3个月年化的利率吗？这个3个月年化的利率对应比如1*4FRA，是否理论应该相等？实操上存在套利机会吗？
