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西红柿面 · 2024年07月15日

如果是Positive Basis的话，应该如何套利呢？

  1. CFA II
  2. Fixed Income

 09:56 (2X) 




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品职答疑小助手雍 · 2024年07月16日

同学你好，这里记住basis的定义以及低买高卖就可以了，positive basis意味着CDS spread大于bond credit spread。（CDS保费贵）

贵的东西我们就要做空等它降下来，因此是short CDS（上一个回复说了它从收益上来说相当于long bond），同时short bond（和CDS头寸相反）。

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