开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
姚思聿 · 2024年07月14日
13:37 (2X)
用二叉树计算债券价格的话，利率volatility增加会使V1H更低，同时V1L更高，所以整体上并不影响债券value。
那如果不用二叉树计算呢？如果用spot rate计算会有影响吗？
品职答疑小助手雍 · 2024年07月15日
同学你好，对不含权债券用spot rate的结果是和二叉树一样的。要不二叉树的建模估计就有偏差了。
