在衍生这一门课里，module1和2都有关于volatility的学习，学习时框架有些混乱，请问应该怎么理解这些不同地方的volatility都是在对应学什么？
pzqa35 · 2024年07月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
Module1主要学习的是option strategy，所以这一章的volatility是implied volatility，也就是我们根据市场上的期权价格来反推出来的volatility。
Module2主要学习的是forward、futures和swap，所以这里的volatility都是指以volatility为标的物的衍生品，最重要的一个知识点就是variance swap的计算。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！