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Nicole Xiang · 2024年07月12日

Variation margin 是不是理解为当抵押品价格发生变化后的margin? =Pt/sell price 是不是这样

  1. CFA I
  2. Fixed Income

 09:10 (2X) 




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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2024年07月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


其中括号内算出来的是Pt，Pt是为了保证和initial margin一致，我们需要的security的价值。再减去当前的security pricet。

所以VM=Pt－security pricet，不是除号。

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