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JY_Yu · 2024年07月12日
04:13 (2X)
16题里面说了stable credit market condition 可以理解为不会default吗？还是说stable credit market condition = stable spreads, 只是说明了spread不会改变？
pzqa31 · 2024年07月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
stable credit market assumption的意思是:与初始状态相比，市场信用风险不变，也就是EXR公式中的第二项的△spread为0。
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