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樱花飞舞 · 2024年07月10日
这两个，哪个是考虑相关性的呢？看公式都没有相关系数呀？ 有分散化，说明相关系数＝0吗？ 无分散化，说明相关系数＝1吗？
品职答疑小助手雍 · 2024年07月10日
同学你好，Unidentified Var指的是相关系数为1的，就是各个var直接相加的那种。
diversified Var指的是考虑相关系数的，假设两个资产的收益相互独立的话确实就是相关性为零了。用下面这个公式即可。
