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JY_Yu · 2024年07月10日

yield VaR

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 05:10 (2X) 


老师，我记得基础班里讲到过已知的yield volatility是volatility of (delta y/y), 但在算bond var的时候需要的是volatility of (delta y)， 所以要做一个转换。想确认下考试时候是不是需要这个转换？


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1 个答案

pzqa31 · 2024年07月10日

嗨，努力学习的PZer你好：


这个何老师讲过两个方法，现在绝大多数题目都是不转换了，就是不需要乘以YTM了哈。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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