两个小问题

嗨，爱思考的PZer你好：

1.想明确一下，return用的那个7.9%是benchmark return, 而不是portfolio return， 对吧？

Hello，亲爱的同学~

是的，同学理解正确。

2.这题给的6.06%不是B0吗？为什么不能用BF model计算？

CFA不同科目的教材，是由不同的作者完成的，并且是基于不同的参考书。

因此，CFA考试特点是，不同科目的知识点，不允许混用。

也就是说：不能用performance这门课的知识点，解equity这门课的题。

在equity这门课，因子的收益归因这里，并不像Performance里有很多个模型，有不同的计算方法。

equity这里就只有一个计算公式：（portfolio factor weight - benchmark factor weight）* benchmark factor return。

后面统一乘： benchmark factor return。

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