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Frankkk · 2024年07月07日
做题的时候又有点儿犯晕了，正常情况下，long的一方，债券或者future的duration都是正的对吧？对应short时候，duration才是负的对吗？
那对应long和short时，利率上升和下降，duration的正负是什么呢？
pzqa31 · 2024年07月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
正常情况下，long的一方，债券或者future的duration都是正的对吧？对应short时候，duration才是负的对吗？
---是的
---利率上升下降不影响duration的正负。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
