luojy · 2024年07月07日
05:42 (2X)
对于计算各种cost(bp形式）的公式，我总结对比了一下，有几个疑问如下：
能不能请老师总结下：
吴昊_品职助教 · 2024年07月08日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这是两套体系，不要混在一起。在Trading中，有两类计算成本的方法。一类是IS，另一类是trade cost。
1、IS和expanded IS中包含对成本的分解，会牵涉到Execution cost; Delay cost; Trading cost; Opportunity cost, Fee，如下图公式拆解。在这个体系下，是需要考虑数量的。
2、第二类是trade cost。在这个大类下，是不需要考虑数量的。
trade cost是一个大类，代表的是trade price和benchmark price之间的比较，benchmark不同，可以有不同的trade cost。当benchmark是arrival price，算出来的trade cost是arrival cost。
arrival cost代入下列红框公式即可，P代表average price，P0代表arrival price。side代表买或卖的方向，买取+1，卖取-1。参考基础班讲义P74页。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
