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Alfred · 2024年07月07日

这道题第四题的图片是什么，加载不出来

  1. CFA II
  2. Derivative

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NO.PZ202403050900000504

问题如下：

The market value of the pay fixed receive floating interest rate swap is closest to:

选项：

A.-$221,220. B.$79,271.00 C.$647,145.00

解释：

本题是对一个pay fixed swap求value。整个swap的期限是4年，需要求在t=1时刻的value。利用重新估值法：

新的swap rate=(1−0.9326)/(0.9832+0.9604+0.9326)=0.0234

V=(0.0234-0.0189)* (0.9832+0.9604+0.9326)* 50,000,000=647145



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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年07月07日

嗨，爱思考的PZer你好：


sorry，这个图确实是挂了，我给同事反馈一下，多谢同学提醒！

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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NO.PZ202403050900000504 问题如下 The market value of the pfixereceive floating interest rate swis closest to: A.--$221,220. B.$79,271.00 C.$647,145.00 本题是对一个pfixeswap求value。整个swap的期限是4年，需要求在t=1时刻的value。利用重新估值法新的swrate=(1−0.9326)/(0.9832+0.9604+0.9326)=0.0234V=(0.0234-0.0189)* (0.9832+0.9604+0.9326)* 50,000,000=647145 能画个图讲解一下吗

2024-04-13 07:16 1 · 回答