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小权 · 2024年07月04日
老师好，请问在contango和backwardation曲线中探讨rolling yield，是假设这个曲线是static的吗？因为是static，所以在contango且sell forward的时候，随着时间流逝，foward到期，S越来越rolling down，但是我sell在了高价的F，所以我是赚钱的。想问下我这个逻辑是对的嘛？
pzqa31 · 2024年07月05日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学，rolling yield是固收的概念，你想问的是固收的问题还是衍生品里的roll yield?
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
