NO.PZ2015121801000114
问题如下：
Portfolio managers, who are maximizing risk-adjusted returns, will seek to invest less in securities with:
选项：
A.lower values for nonsystematic variance.
B.values of nonsystematic variance equal to 0.
C.higher values for nonsystematic variance.
解释：
C is correct.
Since managers are concerned with maximizing risk-adjusted returns, securities with greater nonsystematic risk should be given less weight in the portfolio.
这道题提到了risk-adjusted return，老师网课并没强调名称，翻课件可知，sharpe ratio边上写的是risk-adjusted return, 而到了其他的ratio又写了RAP 或systematic risk , 请问是一一对应的专指关系吗？还是说这几个ratio用这几个说法都行？
如果是专指，能够解释下哪个对应的是哪个。
另外就这套题来说，提到了非风险方差，是从方差来判断出使用哪个ratio，还是像上面那样专指出来的？
非系统的方差指的就是非系统风险大小吧，非系统风险大，但非系统的风险又是可以分散的，这部分是没有risk premium的，return= Rf+risk premium, risk premium偏小，所以要少投资非系统方差大的？是这么理解吗？网课也没提到非系统方差部分的知识，只说了非系统风险。
