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巴伦 · 2024年07月04日
56:49 (1X)
市场变化是利率变化吗？不是已经对利率免疫了吗？
pzqa31 · 2024年07月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
在我们构建好免疫策略以后，如果收益率曲线平行移动一次是可以match的，如果发生了非平行移动或者又发生了非平行移动，一般来讲就不能match了（除非非常凑巧asset和liability的BPV变动完全一样），此时就需要rebalance，其实就是通过调整资产端，使其重新符合免疫条件。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
