acclimatise · 2024年07月02日

关于投资组合的方差的性质 ，为啥不用乘以权重

1. CFA I
2. Portfolio

 24:56 (2X) 

上一个提问打错了，重新问。。

投资组合的方差，开出来不该是VAR(R_p)= W_A²σ_A²+ W_B²σ_B²+2 W_AW_Bσ_AB = W_A²σ_A²+ W_B²σ_B²+2 W_AW_Bσ_Aσ_Bρ_{AB ， 老师说学过的投资组合的方差性质就能得到上面那个，请问是哪个性质，在哪节课学的，为什么？}