小权 · 2024年07月02日

variance swap

1. CFA III
2. Derivative

 32:15 (1.5X) 

老师，这里有个小问题，在计算value的时候，不理解为什么要分开算，整个swap不是已经约定了一个volatility的水平，为什么在0-t这段时间要用历史数据计算。