问一道题：NO.PZ2017092702000086 [ CFA I ]

问题如下图：

选项：

解释：

不太理解怎么正态分布是5？

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1 个答案

菲菲_品职助教 · 2018年08月30日

同学你好，这道题目考的是多元正态分布。

这道题目问的是两只股票的多元正态分布有多少参数，根据绿色荧光背景内容可以知道一共有2个均值、2个方差和1个相关系数，共5个参数，所以选择5。

对于这个知识点，只要记住相关公式就行。

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NO.PZ2017092702000086问题如下The totnumber of parameters thfully characterizes a multivariate normstribution for the returns on two stocks is:A.3.B.4.C.5. C is correct.A bivariate normstribution (two stocks) will have two means, two variances anone correlation. A multivariate normstribution for the returns on n stocks will have n means, n variances ann(n – 1)/2 stincorrelations.这道题目问衡量两只同时服从正态分布的的股票，需要几个参数。可以从如下的角度出发分析一个正态分布有两个参数，均值和方差。所以从两只股票各自都服从正态分布的角度出发，就各自有一个均值和一个方差，一共是四个参数。从两只股票还要同时都服从正态分布的角度出发，还需要有一个correlation的参数，一共就是5个。算上协方差，会是6种参数，为啥不用协方差

2023-01-05 22:06 1 · 回答

NO.PZ2017092702000086 为什么还要考虑correlations？

2022-03-02 15:10 1 · 回答

NO.PZ2017092702000086 4. 5. C is correct. A bivariate normstribution (two stocks) will have two means, two variances anone correlation. A multivariate normstribution for the returns on n stocks will have n means, n variances ann(n – 1)/2 stincorrelations.所以真的是一脸懵逼，所以对于这种问题怎么解决呢

2021-04-26 15:09 1 · 回答

这道题不是很懂，请帮忙讲解下。谢谢。

2020-05-04 09:49 2 · 回答

讲义里没有，但原版书有，那我还看不看原版书？

2019-10-27 11:38 1 · 回答

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