嗨，爱思考的PZer你好：
0.68%是portfolio return，几个return都是因子的收益。
portfolio return = C1*F1+C2*F2 +...+ Cn*Fn + Alpha + residual
其中：C1是因子1的权重
F1是因子1的收益
根据以上回归公式，如果只是把F1+F2+Fn，并不等于portfolio return。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
