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小权 · 2024年06月28日

M+S+A

A 是组合和benchmark之间的,S是benchmark和index之间的,为什么要两者相关系数为0才好呢

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年06月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


一个好的benchmark,就是能很清楚地将劳动部分和非劳动部分切分开,也就是benchmark左边,可以无脑跟得到的部分和benchmark右边active的部分两者相关系数为0(即A和S相关系数为0,这是大原则),不能互相牵连。benchmark的左右刚好是A和S,所以两者的相关系数要为零,说明这个benchmark切得很干净。

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努力的时光都是限量版,加油!

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