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biguo · 2024年06月28日
这道例题是只求了半方差，我想请问一下，如果要继续求sortino ratio直接把四年收益求平均再减去target return就行吧？谢谢！
吴昊_品职助教 · 2024年06月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的，分子就是E(rp)-rT，投资组合的平均回报率减去target return。分母是半方差。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
