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陈我勒个去 · 2024年06月28日
A,B,C,D四个资产。根据给出的各资产的权重和MCTR相乘得出ACTR分别为，A：5.75 B：1.75 C：1.5 D：2 根据risk parity来调整资产权重，有三个选项：1.同时调高B，C的权重 2.调低B调高C 3.调高B调低C 应该选哪一个选项？为什么？
Lucky_品职助教 · 2024年06月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好：
根据广义risk budget (risk parity)，ACTRi=ACTRj，也就是应该ACTRa=ACTRb=ACTRc=ACTRd
我看三个选项中，都是对B和C进行调整，而B和C的ACTR要小于A和D的，所以粗略的选择，应该是1.同时调高B，C的权重。但是这道题的条件中，如何能给出每个资产的volatility，会更容易判断。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
