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bodane · 2018年08月28日

问一道题：NO.PZ2016031001000131 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


本题目的题干得知Duration Gap 是postive说明Mac D 对应的Price Risk是占上风的那么利率下降才有利显然BC的描述我的理解是高低反了，那么A选项为何会说到Hedge对冲利率风险呢

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1 个答案

V哥_品职助教 · 2018年08月29日

C对，Duration Gap is postive，Mac D大于investment horizon，market Price Risk占上风，利率上升时，风险更大。
A 对冲利率风险，即利率变动不影响组合价值，duration gap=0，即Mac D = investment horizon

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2020-11-09 21:24 1 · 回答

请问一下a怎么理解呢？a是当ration gap=0的时候成立，怎么理解？谢谢！    

2019-10-08 06:10 1 · 回答