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小权 · 2024年06月24日
三级这里讲看涨期权的合成是long stock+long put, 也是根据put call parity得出的我知道，但我们学一级的时候不是还有short bond，为什么这里没有，何老师在解释的我并没有听明白为啥这里没有bond
pzqa31 · 2024年06月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
forward就是板书的0，因为期初forward的价值是0.
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
pzqa31 · 2024年06月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
这里我们用的是put-call forward parity进行推导的哈。当X=FT时，左右两边的可以消掉，基础班有专门推导过哈。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
