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Jean · 2024年06月19日

trading module 2课后题第2题

A选项怎么排除?根据题目条件感觉A也没错,且题目中看不出是relative approach



1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年06月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题并没有说明benchmark,所以需要通过排除法进行解答。

A选项:decompose historical returns,即分解return,这和题干risk attribution不符,故排除。

B选项错在最后“each position”,each position是bottom-up方法对应的描述,而不是top-down,故排除。

因此,C选项正确。

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