risk-efficient不就是直接选sharpe ratio最大的吗？
笛子_品职助教 · 2024年06月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
risk-efficient不就是直接选sharpe ratio最大的吗？
Hello，亲爱的同学~
risk-efficient是衡量active share与active risk的关系的。
可以理解为：active share / active risk，越大，越是risk-efficient。（/是除号的含义）
active share / active risk并不是sharpe ratio。
结合本题：march的active share / active risk最大。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！