A,B,C选项分别对在哪，错在哪？
笛子_品职助教 · 2024年06月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
原版书里有个结论：fee取决于active share。
在理解上述知识点基础上，我们结合本题。
两个基金的active share相同，因此fee也应该相同。
此外，dispersion在数学里是离散度的意思。
active risk是标准差，在统计学里，标准差也是离散度的一种。
因此，active risk高的，离散度也高。
在active share相同的时候，active risk高的，说明portfolio在行业配置上与benchmark有差异，因此更可能sector bets。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！