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luojy · 2024年06月19日

求解


看不太懂这题该怎么解答?

momentum 能在一定程度上反映growth吗?

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2024年06月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


momentum 能在一定程度上反映growth吗?

momentum 是指股价的涨幅。

growth是指每股收益EPS的涨幅。

这两个概念不同。


看不太懂这题该怎么解答?

momentum是指,买过去涨幅大的股票,希望未来延续过去的表现。

例如,购买过去1年,涨幅排名在全市场中排名前10%的股票,买入后持有1个月。

因此,momentum是赌趋势延续,而不是均值回归。

趋势延续对应extreme tail risk,而均值回归对应正态分布。


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