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luojy · 2024年06月17日
不太理解，如果按解析里说的，credit spread no change, 那ΔS*SD这一项分析的用处不大，那S0， POD*LGD这两项应该都还可以分析，为什么选C不选A 呢
pzqa31 · 2024年06月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
EXR计算的是对未来收益的预期，那么公式中的变量比如spread变动，违约概率以及expected loss都要用一个预期数据，而不能用历史数据。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
