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皓皓心 · 2024年06月16日
这里算的是CDS策略CG绝对值，如果算return的话要怎么算，是用697000/(HY的P0+IG的P0)*10m吗？就是697000/(1.093+0.99066)*10m?还是long和short是一正一反？
41:12 (1X)
pzqa31 · 2024年06月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
分开算long和short的收益，然后加总。亏损就是负号，盈利就是正数，不带绝对值。期初的P0是Long和short绝对值的加总。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
