cov在这里其实就是衡量的corr吧？需要从这个角度考虑吗？如果从这个角度看的话，是选和Amity corr高的还是低的？题目里好像看不出来
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笛子_品职助教 · 2024年06月13日
嗨，从没放弃的小努力你好：
cov是协方差的缩写。
协方差越大，两个资产的相关性也越高。
这里有一个前提条件，作为已知条件，要补充到题目信息里的：Amity基金本身是有效的。
现在要替换amity基金20%，使替换后的portfolio也有效。
既然Amity基金本身已经是非常有效的了，我们就找最接近Amity基金的来替换，也就是ASH。
同学可以这么去理解：参加竞赛，必须选2个人，其中一个是amity
1）amity：满分100分，能考99分。
2）ASH，满分100分，能考90分
3）Blue：满分100分，能考80分
4）March：满分100分，能考70分。
那么在ASH、BLUE、March中选一个，与amity一起参加竞赛，选谁呢？
答案是：选分数最接近，最像Amity的ASH，也就与amity的cov最高的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！