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cst6666 · 2024年06月12日
05:09 (2X)
吴昊_品职助教 · 2024年06月13日
嗨，从没放弃的小努力你好：
当convexity很小（纯小数），convexity则需要rescale，即乘100。
rescale的目的就是为了调整量纲，否则一个纯小数再乘以利率的平方，convexity adjustment那一整项就会很小，小到可以忽略不计了。为了不让它忽略，所以要将convexity直接乘以100。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
