问一道题：NO.PZ2015121801000066 [ CFA I ]

这种题目有两种思路。

第一种方法那就是按计算器了，这个肯定不会错。比如说，算1和2的相关性：

[2nd][7]进入data模式，X01到X04分别输入12，0，6，6, Y01到Y04分别输入12, 6, 0, 6,

然后[2nd][8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是0.5。说明两组数据的相关性=0.5。同理，算一下，另两个选项的相关性。

还有一种方法，因为这里说是perfect negatively related，相关性-1，也就是两组数据的变化是完全相反的，那我们就可以用一种定性的方法-排序法，将每个资产按收益率排大小：

1：outcome 1, outcome 3=outcome 4, outcome2

2:   outcome 1, outcome 2=outcome 4, outcome3

3:  outcome 3, outcome 2=outcome4, outcome 1,

asset 2和3的排序是完全相反的，所以是negatively correlated。

资产2的结果1是12%，资产3的结果1是0%。而资产2的结果3是0，资产3的结果3是12%。完全相反，也就是相关系数是负1。所以选资产2和资产3进行组合分散效果最好。  我是这样理解的，可以再问问老师，