1）expected life 增加，为什么option value 增加？
2）risk free rate 增加，为什么option value 增加？
王园圆_品职助教 · 2024年05月28日
同学你好，你问的这两个内容，本质是衍生品相关的内容，对于财务来说，原版书并没有推导为什么T增加，Rf增加option就会价值增加，财务也只是需要记住结论而已。由于品职不同的课程有不同的老师负责，所以option价值计算的原理助教这里无法回答了
以下是助教网上搜的Options Prices with the Black-Scholes Formula，同学可以简单参考下，无风险利率以及到期时间t和option的价格都是正相关的，所以根据公式就可以看出两者变大都会导致option value上升
建议同学不记得相关内容，想要了解背后原理的话，可以另开一个问题问下衍生品的老师哦
