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好好学习向前进 · 2024年05月27日
05:18 (1.5X) 记得之前二级里面利率spot rate 的曲线上面，y2就是R02啊，还计算过（1+S2）^2=(1+S1)(1+f(1,1))，S2就是y2，也就是R02。在此处图上观察的y2和计算得出的R02，不一样吗？
源_品职助教 · 2024年05月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
不同级别不同科目笔者的思路可能会略有不同哦。
在三级CME这里，y2和计算得出的R02是不一样的，两者的差是term premium
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
