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CharlieChen · 2024年05月27日
这题在计算bond futures，用画图大法，支出的现金流因该是FP+AIT，这里没有加AIT，而是把AIT加在了报价的FP那里，这是为什么？谢谢
李坏_品职助教 · 2024年05月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
第一小题的画图法：
AIT 指的是期末的AI，所以是加到期货合约的交易价格FP上面。从上图来看，支出现金流的确就是FP + AIT，没有问题。
当↑ = ↓时，求出FP = 111.940，但是根据题目条件计算出来的FP = 112.5，这二者的差值，再折现，就是套利的利润。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
