Fund A的active risk比较多，说明A和index越不像，那么基金经理的干涉越多，fees收费应该也越大，为什么A选项不对呢？
Active risk大的怎么还能更分散化greater dispersion？
为什么说A才是sector bets?
笛子_品职助教 · 2024年05月26日
嗨，努力学习的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
同学这里先要理解fee由什么决定这个知识点。
Fee是由active share决定的。并不由active risk决定。
这是原版书的知识点结论，同学记忆一下哦。
结合本题，由于A和B的active share是相似的，所以A和B的fee也是相似的。
而sector bets，portfolio投资的sector与benchmark不同，这会增加active risk。
由于A的active risk是B的3倍，因此A更可能是sector bets。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！