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明明要加油 · 2024年05月25日

derivatives 老师这道例题A选项我没听明白


老师讲到,short 一方有义务进入一个pay fixed swap,我认为老师解释完应该选A啊,为啥不能了呢?越听越糊涂。

1 个答案
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pzqa31 · 2024年05月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


sell put option未来要被动买入债券,如果被动行权,可以增加duration,如果Long Option一方不行权,那么sell put option也不会被动买入债券,不会增加duration,所以,sell put option不一定会增加duration。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

明明要加油 · 2024年05月25日

明白了

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