No.PZ2024040103000003
第一小题
想请问一下为什么是Covariance stationary？我觉得random walk with drift 也满足呀
品职助教_七七 · 2024年05月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
covariance stationary和random walk是矛盾的。如果满足前者，就意味着不满足后者，无论后者有没有drift。
可以简单这样记：
covariance stationary=no unit root=no random walk。从定义的角度要满足三个条件（均值、方差、协方差都为constant），从假设检验的角度要满足b1≠1或g≠0（实际是g＜0）；
unit root=random walk。即b1=1或g=0.
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