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polucn · 2024年05月24日

例题答案是否需要写明P变动方向

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 08:01 (2X) 


题中写了 index increase 15BP，结论是否需要带入负号？


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1 个答案

发亮_品职助教 · 2024年05月24日

不用，原版书例题就是这样表达的，这块相当于计算的是绝对值形式的数据，有点像BPV or money duration，只表示变动的幅度，不表示方向。


Portfolio的涨跌可以根据利率的改变方向再额外判断，如果要表明变动方向，可以再用语言描述下portfolio value是decrease 65 bps

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