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Jury · 2024年05月23日

债券future contract price和CTD bond price之间关系

  1. CFA III
  2. Derivative

如图例题，future contract price价格132.5，CTD bond 价格是121，conversion factor 0.913292 CTD/CF 一定等于future contract price吗？如果不是，计算BPVf应该用哪个？

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1 个答案

pzqa31 · 2024年05月24日

嗨，从没放弃的小努力你好：


一般不会用到Pf，基本就是用BPVctd或者Pctd比较多，或者就是直接给BPVf。不一定等于，一般是近似。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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