区分

嗨，爱思考的PZer你好：

forward rate premium就是forward premium，等于(forward rate-spot rate)/spot rate = forward rate/spot rate -1

forward point=F-S，这里还出现过forward point as a percent = （F-S）/S

forward basis是forward报价中用到的，forward的quote就是在spot的基础上+basis point。

然后还有个roll yield:

Roll yield是我们在使用forward contract对冲外汇风险的时候会产生的一部分收益或者损失，如果roll yield>0则是收益或抵减成本，如果是roll yield<0则是损失或增加成本.

roll yield的正负主要取决于(1)是contango/forward premium(F>S)还是backwardation/forward discount(F

对于short头寸：roll yield=（F-S0）/S0,对于Long头寸：roll yield=(S0-F)/S0。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！