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liz · 2018年08月16日

问一道题：NO.PZ2016070201000088 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

觉得这道题没有答案。C中，threshold越大，那么n就越少。而根据fisher-Tippett theorem，随着n的真大，极值分布就趋近于GEV分布。所以答案C也不对吧

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月16日

这里的这个N不是指超过threshold的数量，而是指整个样本的数量，只有当整个样本数量够大的时候在极值的部分才趋近于GEV。

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