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yycfa · 2024年05月22日
02:44 (2X)
请问如果继续扩展一下，Δw应该如何计算？
品职助教_七七 · 2024年05月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
老师讲的扩展是题干需要给出来△w，然后由此来算MVaR。不是去算△w。
如果算，需要知道之前的资产总额和MBS的占比，同时知道之后的资产总额和MBS新的占比，然后做差。正常不会有考怎么算这个的，一般都是给出△w。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
