开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
bchen · 2024年05月21日
老师在讲课时候没说yield curve shifting 是指的是哪一个yield curve,还是因为是spot curve 还是par curve 都没区别? 如果没区别的话,在present value distribution 里面,把每个时间点的payment 加总在一起计算的pvd,在求present value 时候,用的折现率应该是spot rate吧,不应该是par rate吧?
如果说得明白,不好意思。谢谢
pzqa31 · 2024年05月22日
嗨,爱思考的PZer你好:
咱们说收益率曲线变化,一般都是指spot rate,然后同学说到的present value distribution 里面的问题,能否提供下截图,要具体看下题目描述哈。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!