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bchen · 2024年05月21日

yield curve 有指明是什么 curve嗎?

老师在讲课时候没说yield curve shifting 是指的是哪一个yield curve,还是因为是spot curve 还是par curve 都没区别? 如果没区别的话,在present value distribution 里面,把每个时间点的payment 加总在一起计算的pvd,在求present value 时候,用的折现率应该是spot rate吧,不应该是par rate吧?


如果说得明白,不好意思。谢谢

1 个答案

pzqa31 · 2024年05月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


咱们说收益率曲线变化,一般都是指spot rate,然后同学说到的present value distribution 里面的问题,能否提供下截图,要具体看下题目描述哈。

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