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李晨昱 · 2024年05月21日
题目中FT 初始定价并不是无风险套利的结果，看照片3的计算
李坏_品职助教 · 2024年05月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
你算的是对的。
现实的外汇市场中，远期合约的报价确实是和no-arbitrage原则计算出来的结果有差异。
主要是因为交易成本的原因，即使有差异也很难实行套利。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
